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协整检验既是诊断变量之间是否存在长期依存关系的一种检验方法，同时又是具体建立变量之间长期稳定方程的一种方法。这里用Johansen 的检验方法，它是由Johansen提出的一种在VAR系统下用极大似然估计来检验变量之间协整关系的方法；
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方程（2）中，Π代表了所有的长期均衡信息，Πy
t-p也正是误差修正项，而Π的秩则决定了Y
t之间的协整向量，也就是决定变量间到底有多少个长期关系。
由于GDP和LTTE都是单整序列，满足进行协整检验的前提条件。进一步我们采用Johansen协整检验法对多变量系统进行向量协整检验。在进行协整检验之前，首先要确定VAR模型的结构，为了保持合理的自由度使模型参数具有较强的解释能力，同时又要消除误差项的自相关以AIC准则、SC准则和LR统计量作为选择最优滞后阶数的检验标准，并检验VAR模型的残差是否服从正态独立同分布，最后确定用于协整检验的VAR模型滞后阶数为2。协整关系对如何处理协整空间中的确定项非常敏感
由表1的单位根检验结果可以看出，GDP与LTTE统计量的绝对值小于5%的显著水平下的ADF检验临界值的绝对值，且△GDP与△LTTE在95%的置信水平卜都是平稳的。因而时间序列GDP与LTTE都是单整的I（1）过程，它们之间可能存在某种稳定的关系。
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